Стохастический анализ 12. Теорема Гирсанова. Формула Кларка-Окона

Запись начинается чуть позже начала лекции. В начале есть некоторый засвет картинки Таймкоды: 00:00:00 - Введение. Отсутствует картинка 00:01:20 - Появилась картинка. Усиление частного случая условия Новикова 00:04:45 - Достаточное условие равномерной интегрируемости 00:05:45 - Продолжение вывода условий мартингальности 00:23:20 - Следствие: теорема Гирсанова (2-ой главный результат после формулы Ито) 00:27:45 - Практическое применение и напёрстнички с Даниловского рынка 00:34:40 - Производная Маллявэна и дивергенция в вероятностных терминах 00:38:25 - Напоминание: дифференцирование вдоль пр-ва Камерона-Мартина 00:42:30 - Определение производной Маллявэна в вероятностных терминах 00:45:15 - Дивергенция гладкого цилиндрического процесса 00:49:15 - Свойства дивергенции (аналоги градиента и соболевской нормы на нелинейном пр-ве) 01:03:00 - Область определения дивергенции 01:08:10 - Теорема (б/д). Дивергенция квадр. прогресс. изм. процессов есть их интеграл Ито 01:13:30 - Формула Кларка-Окона (б/д) Дата лекции: 24.04.26 Лектор: Богачев Владимир Игоревич Оператор: Игнатьев Даниил Монтажёр: Игнатьев Даниил Плейлист на YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_hYwCyhAvaBTsYELeTKY76rhcweh1Ly Плейлист