Теория вероятностей #20: система из нескольких случайных величин

В видео рассматривается система из N случайных величин и её вероятностное описание через многомерные функции распределения и плотности. Объясняется, как получить одномерные характеристики из многомерных (интегрирование), связь между плотностью и функцией распределения, а также числовые характеристики: математические ожидания (вектор), дисперсии (вектор) и ковариационная матрица (с дисперсиями на диагонали и ковариациями вне диагонали). В случае независимых величин матрица становится диагональной.