Теория вероятностей #19: ковариация, корреляция, зависимость двух случайных величин

Изучите зависимость и независимость случайных величин, числовые характеристики системы двух случайных величин, ковариацию и корреляцию. Узнайте, как вычислять смешанные центральные моменты, ковариацию и коэффициент корреляции, а также их практическое применение для прогнозирования (например, изменения цен). Коэффициент корреляции (от -1 до 1) показывает степень линейной зависимости: 0 — независимость, ±1 — полная линейная зависимость. Для гауссовых величин нулевая ковариация означает независимость. Пример: прогноз цены смартфона с корреляцией 0.88.