Дизайн целевой функции: метрика, которую вы оптимизируете, тайно выбирает вашу стратегию

Чтобы искать "лучшую" стратегию, нужно сначала определить "лучшее" — и этот скаляр тайно выбирает победителя. На синтетических данных с известным edge наивный per-trade Sharpe коронует лотерею: 8 сделок дают in-sample Sharpe 21.09, который схлопывается до 0.13 out of sample. Честное исправление — метрика на полном таймлайне, которая никогда не вырождается. Закон Гудхарта в бэктесте, с контролируемой истиной. Читать статью: https://marketmaker.cc/ru/blog/post/objective-function-design-backtest Обсуждение в Telegram: https://t.me/marketmaker_cc