Волатильность в трейдинге: где ставить стоп и сколько покупать

Волатильность — это размах: насколько сильно цена ходит вверх и вниз. Сама по себе она не хорошая и не плохая, но если её не считать, она выбивает из сделок и съедает деньги. Разбираем на числах, как она влияет на итог, стоп и размер позиции. ЧТО ЭТО. Волатильность обычно считают в процентах за год. 30 % годовых значит примерно так: в двух годах из трёх цена окажется в коридоре ±30 %, то есть из 100 000 ₽ через год будет от 70 000 до 130 000 ₽. На один день это около 2 %. ОДИНАКОВЫЙ РОСТ — РАЗНЫЙ ИТОГ. У трёх акций средний рост 10 % в год. +10 % и +10 % дают 121 000 ₽ из 100 000 ₽. +40 % и −20 % — 112 000 ₽. +50 % и −30 % — всего 105 000 ₽. Чем больше размах, тем меньше итог. СТОП. Если акция обычно ходит на 2 % в день, стоп на 1 % выбьет обычный шум. Частое правило — стоп не ближе двух обычных дневных ходов. Средний дневной ход видно по графику за месяц, многие торговые программы показывают его готовым числом (средний дневной диапазон). РАЗМЕР ПОЗИЦИИ. Риск на сделку 1 000 ₽. Спокойная акция ходит на 1 % в день, стоп 2 % — позиция 50 000 ₽. Бурная ходит на 3 %, стоп 6 % — позиция около 16 700 ₽. Денег втрое меньше, риск тот же. КОГДА РАЗМАХ РАСТЁТ. Перед новостями, отчётами, решениями по ставке и особенно в кризис. Вчерашний нормальный стоп сегодня бывает слишком узким, поэтому размах пересчитывают регулярно. Все цифры взяты примером, а не нормой. Комиссии в расчёте не учтены. Это разбор устройства, а не инвестиционная рекомендация и не совет, как торговать. Решение и риск твои. Разделы: 00:00 Короткий ответ 00:25 Что такое волатильность 01:09 Одинаковый рост — разный итог 01:55 Волатильность и стоп 02:27 Как посмотреть размах самому 02:51 Размер позиции от волатильности 03:24 Когда волатильность растёт 03:52 Волатильность — не только риск 04:15 Частая ошибка новичка 04:39 Коротко Содержание: 0:00 Короткий ответ 0:25 Что такое волатильность 1:09 Одинаковый рост — разный итог 1:55 Волатильность и стоп 2:27 Как посмотреть размах самому 2:51 Размер позиции от волатильности 3:24 Когда волатильность растёт 3:52 Волатильность — не только риск 4:15 Частая ошибка новичка 4:39 Коротко