#ЦМФ Финансовая математика: Многошаговая биномиальные модель | Арбитраж | Самофинансируемость | Цена

Евгений Николаевич Лукаш, к.э.н., специалист в области теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов и эконометрики, выпускник кафедры Теории вероятностей Мехмата МГУ, заслуженный преподаватель МГУ, доцент кафедры Математических методов анализа экономики МГУ, научный руководитель семинара «Финансовая эконометрика» (с 2007 г.) и директор ЦМФ (с 2012 г.) – лекция по финансовой математике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год) 0:05 Напоминание из предыдущей лекции Завершение предыдущей лекции по одношаговой биномиальной модели 3:45 Случайные платёжные обязательства 5:45 Справедливая цена случайного платёжного обязательства 11:05 Важность полноты рынка: связь безарбитражности и полноты рынка 22:15 Численный пример арбитража для биномиальной модели 29:38 Численный пример реплицирующего портфеля 36:08 Многошаговая биномиальная модель 40:50 Динамический портфель и капитал 45:23 Самофинансируемый портфель 49:35 Мартингальные вероятности 52:45 Цена платёжного обязательства 53:30 Связь достижимости платёжного обязательства, самофинансируемого портфеля и стоимостью реплицирующего портфеля 58:25 О полноте многошаговой биномиальной модели Лекции по финансовой математике: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwwt3F9fCxJ8xX2xeDVeXQxT Лекции по случайным процессам: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlww-x8OcNz8oGTjcjW3O7Te_ Лекции по финансовой эконометрике: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwx7cDL4kvuKq1YbVJF7rwCw Лекции по Fixed Income: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwwzN-CAviux-vzPiraHr61k Лекции по машинному обучению: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxhaOvbP52t7y3c-ewVNJP- Студенческие проекты ЦМФ 2021: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwypXtAJZ4bjnny72KPcFstc Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxENa3Zm8NwF8m7JZMHZlcV Cеминар «Финансовая эконометрика»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwyWwCr9Gk0VcnCmWkr-0iCX Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка» ЦМФ: #Финансовая_математика #Биномиальная_модель #Арбитраж #Безарбитражность #Мартингальная_мера #отсутствие_арбитража #вероятностная_мера #риск_нейтральная_мера #Платёжные_обязательства #достижимость #полнота_рынка #опционы #фьючерсы #облигации #акции #самофинансируемый_портфель #Многошаговая_биномиальная_модель #Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Случайные_процессы #Количественные_финансы #Количественная_аналитика #Data_Science #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #Факультет_информатики #Факультет_финансов #УNVRSTY #YNVRSTY #Математика_в_экономике #Математика_в_финансах