Лекция «Вычислительные финансы / Численные методы 14-02: Слабая сходимость схемы Эйлера»

Лекция по вычислительным финансам / Численные методы для математических финансов. Сессия 14-02: Сходимость схемы Эйлера: слабая сходимость Четвертая сессия, посвященная дискретизации стохастических процессов по времени. Сходимость схемы Эйлера Сильная и слабая сходимость схемы Эйлера Некоторые оценки для стохастических процессов Доказательство слабой сходимости схемы Эйлера первого порядка