Ценообразование кривой доходности

Спикер: Никита Еуров, директор, стратег по валютному рынку и процентным ставкам, Альфа-CIB. На лекции: — Поговорили про кривую доходностей. Как на доходности влияет денежно-кредитная политика, откуда берется премия за риск и наклон кривой, влияет ли политика Минфина; — Обсудили разницу в доходности облигаций и процентных свопов, структурный сдвиг на рынке в 2022 году, что изменилось с уходом нерезидентов, стал ли рынок менее эффективен; — Рассмотрели основные идеи моделей срочной структуры процентных ставок, взаимосвязь разных сегментов финансовых рынков и принципы построения прогноза кривой.