Пример с известной структурой гетероскедастичности

Подведём небольшой итог воздействия гетероскедастичности. Итак, если нарушена предпосылка о гомоскедастичности, то мы теряем, прежде всего, проверку гипотез по старым формулам. То есть при использовании старой формулы для t-статистики невозможно проверять гипотезы на конечных выборках, и даже асимптотически при большом n результаты использования старых t-статистики, f-статистики будут неверными. Однако с использованием стандартных ошибок, устойчивых к гетероскедастичности, мы можем проверять гипотезы о значимости коэффициентов и строить доверительные интервалы при большом n асимптотически при больших выборках. К сожалению, использование стандартных ошибок, устойчивых к гетероскедастичности, не спасает нас в очень малых выборках, и кроме этого оно не добавляет эффективности оценок, поскольку оценки мы по-прежнему считали старым способом и никак их не подправляли. Возникает вопрос: что же делать с потерянной эффективностью? ========================= Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1 Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI