Греках - Дельта
Добро пожаловать в говорящий глоссарий финансовых терминов и событий Академии трейдинга. Сегодня мы будем говорить о “Греках - Дельта” Дельта есть скорость изменения цены опциона относительно изменения цены базового актива (т.е. ценной бумаги или товара). Значение дельта принимает значения от -100 до 0 для путов и от 0 до 100 для коллов. Дельта умножается на 100, чтобы сдвинуть запятую. Путы имеют отрицательную дельта, поскольку они имеют то, что называется "отрицательной связью" с базовым активом: премии путов падают при росте цены базового актива, и наоборот. Наиболее известным использованием Грека для защиты вашей позиции от колебаний рынка является дельта-хеджирование. При нейтральной дельте вашего портфеля вы, в известной степени, защищены от умеренных колебаний цены.Чем глубже опцион в деньгах, тем больше дельта стремится к 100 для колла и -100 для пута; это означает, что при данных экстремумах имеется взаимосвязь один к одному, т.е. опционы "в деньгах" изменяются в цене наравне с базовым активом. В результате, при величинах дельта -100 и 100, опцион ведет себя также как и базовый актив в отношении изменений цены. Это незначительно затрагивает или вообще не затрагивает временную цену, поскольку большая часть цены опциона является внутренней Имея дело с дельтой, необходимо помнить о трех вещах: 1. Дельта стремится к увеличению по мере вашего приближения к исполнению ближайших опционов или опционов по цене контракта. 2. Дельта не является константой, фактически дельта взаимосвязана с гаммой, нашим следующим показателем или мерой риска, которая показывает скорость изменения дельты опциона при изменении цены базового актива. 3. Дельта подвержена изменениям в результате изменений предполагаемой волатильности.
Добро пожаловать в говорящий глоссарий финансовых терминов и событий Академии трейдинга. Сегодня мы будем говорить о “Греках - Дельта” Дельта есть скорость изменения цены опциона относительно изменения цены базового актива (т.е. ценной бумаги или товара). Значение дельта принимает значения от -100 до 0 для путов и от 0 до 100 для коллов. Дельта умножается на 100, чтобы сдвинуть запятую. Путы имеют отрицательную дельта, поскольку они имеют то, что называется "отрицательной связью" с базовым активом: премии путов падают при росте цены базового актива, и наоборот. Наиболее известным использованием Грека для защиты вашей позиции от колебаний рынка является дельта-хеджирование. При нейтральной дельте вашего портфеля вы, в известной степени, защищены от умеренных колебаний цены.Чем глубже опцион в деньгах, тем больше дельта стремится к 100 для колла и -100 для пута; это означает, что при данных экстремумах имеется взаимосвязь один к одному, т.е. опционы "в деньгах" изменяются в цене наравне с базовым активом. В результате, при величинах дельта -100 и 100, опцион ведет себя также как и базовый актив в отношении изменений цены. Это незначительно затрагивает или вообще не затрагивает временную цену, поскольку большая часть цены опциона является внутренней Имея дело с дельтой, необходимо помнить о трех вещах: 1. Дельта стремится к увеличению по мере вашего приближения к исполнению ближайших опционов или опционов по цене контракта. 2. Дельта не является константой, фактически дельта взаимосвязана с гаммой, нашим следующим показателем или мерой риска, которая показывает скорость изменения дельты опциона при изменении цены базового актива. 3. Дельта подвержена изменениям в результате изменений предполагаемой волатильности.